Zij was uitgehuwd aan de 15 jaar oudere jongere Graaf Corefitz Ulfeldt

Zij was een van de dochters van de Deense koning Christiaan IV en de jonge adellijke Kirsten Munk, met wie hij tussen 1615 en 1630 getrouwd was, zonder dat zij koningin werd. De begaafde Leonora Christina werd, ook na de scheiding van haar ouders samen met haar zusters en broer aan het hof opgevoed en opgeleid. Ze kende veel talen: behalve Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans ook Nederlands; als kind bracht ze in 1628 enige tijd door in Leeuwarden, bij een nicht van haar vader, Sophie Hedevig van Brunswijk, die getrouwd was met Graaf Ernst Casimir van Nassau Dietz, de stadhouder van Friesland. Leonora Christina was belezen en bereisd en verkeerde aan diverse Europese vorstenhoven. In haar jonge jaren was ze een typisch voorbeeld van de universele renaissancemens, een trotse vrouw, beoefenaarster van kunsten (o.a. schilderkunst en muziek) en wetenschappen. oudere, briljante en charismatische rijkskanselier Corfitz Ulfeldt, die tot de hoge adel behoorde.

Wat de wederzijdse genegenheid betrof was het huwelijk een succes, en de trouw aan haar man is een centraal thema in het belangrijkste literaire werk van Leonora Christina: Jammers Minde (Herinneringen aan mijn ellende), dat ze schreef over haar 22-jarig verblijf – van 1663 tot 1685 - in een gevangenis in Kopenhagen. Ze was gevangen gezet in verband met het hoogverraad, waarvan haar man werd beschuldigd, maar weigerde hem af te vallen.